Der Film erzählt vom Polizisten Chang Hae-joon (Park Hae-il). Dieser ermittelt zu einem vermeintlichen Unfalltod und fühlt sich zur Witwe des Opfers, Song Seo-rae (Tang Wei), hingezogen. Chang Hae-joon verstrickt sich immer tiefer in den Fall. Bald gerät Song Seo-rae in den Fokus der Ermittlungen - und dem Polizisten fällt es schwer, sich abzugrenzen.
Während er nächtelang um das Haus der Verdächtigen herumschleicht, vernachlässigt er sein Privatleben. Die Verdächtige bemerkt das Interesse des Polizisten und geht darauf ein, verwickelt ihn etwa in Gespräche.
Das alles wird in ungewöhnlichen Schnitten und Perspektiven eingefangen. Die Szenenübergänge sind kunstvoll. Die Figuren halten etwa Blickkontakt durch Szenen hindurch. Oder die Tropfen aus einer Teekanne werden ganz unauffällig zu den Tropfen aus einem Infusionsschlauch. "Die Frau im Nebel" ist ein spannender Film, manchmal versteht man allerdings die Anziehung der Figuren zueinander nicht so ganz. Vor allem aber ist er ein visuelles Meisterwerk.